课程大纲 [ pdf ]
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基本信息
- 上课时间地点：周一上午1-3节，文理学部理教（理学楼）208教室
- 答疑时间：课后或邮件预约，ulysses1906@163.com
- 教材：自编课件
- 参考资料（*表示主要资料，#表示研究生水平）
- Tsay, An Introduction to Analysis of Financial Data with R, 2013；中文版，《金融数据分析导论：基于R语言》，机械工业出版社，2013（*）
- Stock and Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2011；影印版，《计量经济学》，格致出版社，2015（*）
- Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, 2010；中文翻译版，《金融时间序列分析》，人民邮电出版社，2012
- 何书元，《应用时间序列分析》，北京大学出版社，2003
- Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994；中文翻译版，《时间序列分析》，中国人民大学出版社，2015（#）
- 线性代数参考书：李尚志，《线性代数》（非数学专业），高等教育出版社，2011
- 概率论参考书：Ross, A First Course in Probability, 10th edition, 2010；影印版及中文翻译版，《概率论基础教程》，机械工业出版社
- 适合于非数学专业
- 其他参考资料在课程中陆续发放
成绩评定
- 平时成绩：10次作业，各占期末总成绩5%，合计50%
- 期末考试：占期末总成绩50%
数学基础与统计软件
- 微积分，线性代数，概率论，统计或计量经济学基础
- 课程主要使用R，欢迎大家自行学习使用Python
助教
- 雷雨秦，2804775220@qq.com
- 李心妍，450167523@qq.com
- 刘恩含，liuenhan828@163.com
课程内容
- 课程介绍与导论 [ pdf ]，概率复习 [ pdf ]
- 统计复习 [ pdf ]
- 时间序列数据特征 [ pdf ]
- 平稳时间序列的周期性与谱 [ pdf ]
- ARMA过程的表示与性质 [ pdf ]
- 自回归模型的估计 [ pdf ]
- 自回归模型的推断 [ pdf ]
- 回归分析拓展 [ pdf ]
- 时间序列的预测 [ pdf ]
- 向量自回归模型理论 [ pdf ]
- 向量自回归模型应用 [ pdf ]
- 随机波动率与条件异方差模型 [ pdf ]
- 随机趋势、单位根与协整模型 [ pdf ]
- 状态空间模型与Markov区制转换模型 [ pdf ]
- 复习 [ pdf ]
作业
完成与提交说明
- 作业可以写电子版再打印，也可以直接用A4或者信笺纸完成。请写清姓名与学号。
- 本课允许迟交作业，但会有延期处罚。纸质版作业，规定提交时间为上课时间；当天课后提交，算延期一天，第二天提交，算延期两块，以此类推。电子版编程作业，规定提交时间为上课当天晚上24点。之后提交，每24小时算延期一天。
- 作业每迟交一天，该次作业成绩按100分算扣除5分，之后再行批改计算最终得分。参考答案公布后所交作业，不计入成绩。
- 若有附加题，则当次作业按照100+附加题分计算成绩；最后计算期末平时成绩时，额外计入附加题得分。
作业及参考答案
- 提交日期9月30日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期10月12日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期10月21日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期10月28日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期11月11日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期11月18日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期11月25日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期12月2日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期12月9日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]
- 提交日期12月16日：[ pdf ]，参考答案 [ pdf ]